《表2 实证估计结果(均值)》

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《A股市场投机交易概率估计建模与实证研究》


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我们通过A股高频交易数据,统计每只股票每天的买卖订单流。根据式(4)(5)对模型进行极大似然估计,通过(6)(7)式计算交易概率得到结果如表2。