《表6 自相关及异方差检验结果》

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《国际原油价格波动对我国股市的影响研究——基于不同行业的分析》

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上文的ADF检验说明此序列为平稳时间序列，时间序列必须满足平稳性并且通过ARCH效应检验，才能使用EGARCH模型进行数据建模。Engle(1982）提出时间序列的异方差性可以通过ARCH-LM检验得到，异方差性是否由某种自相关关系造成的，可以通过Portmanteau Q检验完成，检验结果见表6。