《表3 VAR滞后项选取标准的检验值》

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《卢布汇率变动对俄罗斯通货膨胀的影响——基于VAR模型的实证分析》

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注:（1）*表示在该标准下选取的最佳滞后阶数，NA表示无值。（2）LR统计量为序贯统计方法；FPE准则为最终预测误差准则；AIC准则为Akaike准则；SC准则为Schwarz准则；HQC准则为Hannan-Quinn准则。

从表3我们可以看出，根据HQ准则，该VAR模型的最佳滞后阶数应取5，因此，我们建立VAR（5）模型。