《表1 因变量为总体贷款增长率回归结果》
注:***表示1%显著性水平显著;**表示5%显著性水平显著;*表示10%显著性水平显著
总体来讲,无论是大型商业银行,还是规模较小的商业银行,其均没有最大限度的发挥使用利率衍生工具对冲利率风险的能力。最大限度使用利率衍生工具对冲利率风险应体现在,信贷供给降低对存款等利率不敏感资金来源的依赖,增加对利率敏感性的非存款资金来源的依赖。因此,商业银行在开发利率衍生工具的风险管理能力方面有待提高。
图表编号 | XD00149854700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.01 |
作者 | 宋玉颖、刘志洋 |
绘制单位 | 中国农业银行长春培训学院、东北师范大学 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |