《表6 Sys-GMM模型估计结果》
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《房价波动对银行业系统性风险的影响研究——来自我国14家上市商业银行的经验证据》
Sys-GMM模型估计结果如表6所示,AR(1)检验拒绝原假设,AR(2)检验不拒绝原假设,说明扰动项的差分存在一阶自相关而不存在二阶自相关,可接受“扰动项无自相关”的原假设,Sys-GMM模型的设定是合理的。Sargan检验p值远大于0.1,说明工具变量的设定有效。
图表编号 | XD00149793600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.09.15 |
作者 | 张超、张梦婷、韩扬 |
绘制单位 | 安徽财经大学金融学院、安徽财经大学金融学院、安徽财经大学金融学院 |
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