《表3 三个模型回归分析表》

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《改进的ARIMA模型预测精度分析》

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如图1所示，JB统计量显示三个模型都接近正态分布，其中b模型最为接近，c模型其次，a模型最弱，偏度统计量均为正值，都是向右的长拖尾，峰度统计量全部小于3，但非常接近于3，三个模型曲线都比较平坦，其中b模型最为平坦，c模型其次，a模型最弱，拟合情况都不错．一元回归分析图所示，拟合最好的是b模型，其次为c模型，最弱的是a模型，同时查看三个模型预测值与实际值序列图，SR为实际值，QIAN为改进前时间序列ARIMA模型预测值，HOU为改进后时间序列ARIMA模型预测值，ZHI为指数平滑法预测值，三个模型与原始序列SR最为接近几乎重合的是b模型，其次是c模型，最不好的a模型．如表3所示三个模型中b模型的相关系数最高达到0.995 931，同时F统计量最大，达到9 301.061，残差平和最小为14 645284，依次排序为相关系数a>c>b，F统计量a>c>b，残差平方和a