《表1 ADF单位根检验结果》

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《中国财政社会保障支出的就业效应研究》

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注:检验类型（C，T，L）中的C、T、L分别表示常数项、时间趋势和滞后阶数，***、**分别表示在1%和5%的显著性水平上显著。

本文基于VAR模型研究财政社会保障支出对就业的影响，为防止VAR模型的回归结果出现“伪回归”，首先对时间序列数据进行ADF单位根检验，以保证数据的平稳性。在原序列检验中，我们采用含有时间趋势项和截距项、仅含截距项以及不含时间趋势项和截距项的三种形式分别对变量进行检验。由表1可知，变量Lt、SCt、Kt和At原序列均不平稳，所以根据AIC、SC、HQ信息准则，选取相对较优的检验形式，通过一阶差分检验后，五个变量均显示平稳，则Lt、SCt、Kt、At和Wt为一阶单整序列。