《表2 VAR模型最优阶数选择》
注:*为各信息量取值最小所在期数
在利用Johansen对序列进行协整检验之前,需要先确定VAR模型的结构。模型建立的关键之一是选择适合的滞后期。本文将依据信息量最小原则来确定滞后阶数。VAR模型的滞后期检验结果如表2,AIC和SC均在第1期达到最小。由于第1期所含有的最小值数目最多,故最佳期数为1,即该模型可表示为VAR(1)。
图表编号 | XD00141514800 严禁用于非法目的 |
---|---|
绘制时间 | 2020.03.15 |
作者 | 杨月锋、赖永波 |
绘制单位 | 福建江夏学院公共事务学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |