《表3 股票池在2008—2016年实际投资收益》

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《多因子量化选股模型与择时策略》

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从表2可以看出，利用多因子量化选股模型筛选出的投资组合在2008年获得的平均复合收益率跑赢上证180指数基准年收益率，超额收益率为17.09%。因此，2007年构建的多因子量化选股模型通过模型适应性检验。对上证180指数成分股在2007—2015年标准化后的各变量数据重复上述多因子量化选股模型的建模过程，得到其在不同年份的量化选股模型，然后根据各年的多因子量化选股模型构建股票池，并结合2007年多因子量化选股模型的选股结果，得到股票池在2008—2016年的实际投资收益率，其结果如表3所示。