《表2 平稳性检验：沪港通对A股市场冲击的实证研究》

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《沪港通对A股市场冲击的实证研究》

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平稳性是GARCH模型研究的基础，只有具备平稳性才能用来对波动性进行预测，否则可能会由于相同的时间趋势出现伪回归现象。用单位根检验平稳性得出表2的结果，从表2可以看出迪克-富勒检验统计量为-29.789 28明显比1%、5%、10%显著性水平下对应的t值小得多，而且P值为0，这说明了A股日对数收益率序列是平稳的，可以用于建模。