《表2 VAR模型最佳滞后阶数结果》

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《再生资源产业投资与价格波动、行业信息冲击关系研究——以废纸为例》

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对变量做一阶差分之后的数据会丢失部分数据蕴含的经济信息，必须进一步检验变量之间是否具有长期均衡关系。由于协整检验对滞后阶数比较敏感，所以需要首先确定模型的滞后阶数。滞后阶数的选择主要根据似然比（LR）检验法、AIC信息准则和SC准则判断。表2显示了滞后阶数的实验结果，当滞后阶数为2时，LR、AIC和SC的值同时达到最小，因此VAR模型最佳滞后阶数为2。