《表1 各收益率ADF检验统计》

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《我国上市保险公司系统性风险的动态相关性研究——基于DCC-GARCH模型》

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将5个收益率的ADF统计量和给定显著性水平下的ADF统计量的临界值结合比较（见表1），如果ADF统计量比临界值的值小，则可在该显著性水平下，拒绝原序列存在单位根的原假设，即原序列是平稳的。