《表5 VAR模型的滞后阶选择》

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《经济政策不确定性对FDI影响研究》

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注:*滞后阶数、LR表示似然比统计量、FPE表示最终预测误差统计量、AIC表示赤池信息准则统计量、SC表示施瓦茨信息统计量、HQ表示汉南—奎因信息准则统计量。表6同。

由于之后进行的脉冲响应函数和方差分解分析均是建立在VAR模型的基础上的，所以首先要对VAR定阶，即消除误差的自相关，使模型参数具备较强的解释力。根据表5可见LR、FPE、AIC、HQ四种准则下最优滞后阶数均为12，考虑到本文构建VAR模型的有效性和反映信息的完整性，且数据采用的是月度数据，因而选择12为最优滞后期。同时得到变动DFDI的水平向量自回归方程: