《表3 区间时间序列样本基本统计分析结果》

  提示：宽带有限、当前游客访问压缩模式

本系列图表出处文件名：随高清版一同展现

《基于区间型金融时间序列数据的宏观经济预测研究》

1. 获取 高清版本忘记账户？点击这里登录

1. 下载图表忘记账户？点击这里登录

从表2中的金融时间序列数据平稳性检验结果可以看出，区间数据指标国内生产总值（GDP）、上证综合指数（SHCI）、深圳成分指数（SZCI）、消费者信心指数（CCI）、上证基金指数（SHFI）、人民币汇率（RMBEXR）原始区间序列不平稳，但是经过Hukuhara差分后的区间序列均是平稳的，因此针对这些数据指标，在预测模型中使用Hukuhara差分运算来设定相应的区间解释变量和区间被解释变量。期货市场成交量（FV）、期货市场成交金额（FM）以及狭义货币供给量（M1）的原始区间序列平稳，因此在后面区间预测模型中这些变量不用通过Hukuhara差分运算进行数据平稳性转化。基于平稳性检验所确定的各个区间变量给出样本的基本统计分析，结果见表3。