《表3 系统风险影响因子定义》

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《基于CoES模型的商业银行系统风险评价研究》

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注：表中变量对应数据频率均为季度；由于16家上市银行于样本区间早期并未披露流动性覆盖率指标，此处以资本充足率指标表示银行业流动性状况。

其中，Zt是t季度的宏观金融状态变量，Xti代表银行的个体特征变量，ηti是随机误差项。变量的具体定义，在上述理论分析的基础上，通过文献梳理，参照高国华和潘英丽（2011）、孙立行（2012）、白雪梅和石大龙（2014）、刘生福和李成（2014）、Adrian&Brunnermeier(2016）等设置（见表3）。