《表7 基于VECM的Granger因果关系检验》
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《储备基金、国家福利基金与俄罗斯经济发展——基于月度数据的实证分析》
注:(1)Granger检验的原假设为列变量不是行变量的Granger原因;(2)“d”表示变量的一阶差分;(3)***、**、*分别表示在1%、5%、10%的显著性水平下可以拒绝原假设。
在确认系统变量之间具有长期均衡关系后,为了进一步检验变量之间的因果关系方向,本文在VECM框架下进行Granger检验。具体地,滞后差分变量的Wald检验可以反映变量间的短期Granger因果关系,滞后误差修正项的T检验可以反映变量间的长期Granger因果关系,详见表7。
图表编号 | XD00107472100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.26 |
作者 | 邱强、胡文骏 |
绘制单位 | 闽江学院经济与管理学院、厦门大学经济学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |