《表2 平稳性检验结果:国际黄金现货市场的避险能力研究——基于DCC-GARCH模型》
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《国际黄金现货市场的避险能力研究——基于DCC-GARCH模型》
注:*、**、***分别代表在10%、5%和1%的显著性水平上拒绝原假设,即收益率序列不具有单位根。
采用ADF、ADF-GLS以及PP检验方法对各类资产的收益率序列进行平稳性检验,其中最大滞后期由BIC准则确定,得到检验结果如表2所示。
图表编号 | XD0010676000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.11.25 |
作者 | 邹子昂、彭啸帆、皮俊 |
绘制单位 | 湖南大学金融与统计学院、湖南大学金融与统计学院、湖南大学金融与统计学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |