《表1 我国区域金融风险的基础指标池》

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《我国区域金融风险的时空演化及驱动机制——基于经济四部门视角》

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注:数据来自表中参考文献，由作者整理。

Illing and Liu（2003）利用加拿大银行业和股票市场数据，开启了多维度构建金融压力指数估计金融风险的先河。国内外学者纷纷效仿，基于多角度构建金融压力指数来测度金融风险（宫晓琳，2012；许涤龙、陈双莲，2015；Balakrishnam et al.，2009；Gardarelli at al.，2011；Giraradi at al.，2013；Hakkio and Keeton，2009；陶玲、朱迎，2016；徐荣等，2017）。借鉴上述研究成果，结合我国实际情况以及数据可获得性，本文主要从银行、保险市场、股票市场和房地产市场四个维度构建区域金融风险指标体系。不同维度选取的基础指标如表1所示。保险市场指标用保费深度代表，股票市场指标用股票市值/GDP代表，银行系统指标用不良贷款率、存贷比、信贷膨胀率来表示，房地产市场则用住宅销售价格指数来表示。其中，保费深度、股票市值/GDP和存贷比是逆向指标；不良贷款率、住宅销售价格指数是正向指标；信贷膨胀率是适度指标。本文对我国30个省（市、自治区）进行了抽样调查，剔除了多年数据遗失的西藏自治区和港澳台地区，时间跨度为2005至2016年。所有数据来自于Wind数据库、国家统计局、EPS全球统计数据库以及《中国区域经济统计年鉴》。至于测度模型，本文采用Kanbur and Xiaobo（1999）、沈悦、张珍（2007）的熵权法，该方法的优势在于既保留了原始变量明确的含义，又结合了多维度指标综合考量区域金融风险。