《表3 D(P,2)时间序列的ADF检验》
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《基于VAR模型的我国新闻出版业发展潜力与资本投入相关性研究》
通过表1和表2可以看出,在1%、5%和10%的显著性水平下,时间序列P的ADF检验统计量t值为0.895499均大于相应置信水平的临界值,时间序列I的ADF检验统计量t值为5.673591也均大于相应置信水平的临界值,表明接受了存在单位根的原假设,所以P和I时间序列是非平稳的,需要对P和I时间序列的一阶差分序列再进行平稳性检验,经过分析一阶差分序列仍是非平稳的,需要再对二阶差分序列进行平稳性检验。检验结果如表3、表4:
图表编号 | XD00102089700 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.11.05 |
作者 | 张亚楠 |
绘制单位 | 《中国建材报》社 |
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