《随机过程》求取 ⇩

第一章 随机过程基本概念1

1 随机过程及其概率分布1

2 随机过程的数字特征14

3 两个随机过程的联合分布和数字特征21

4 复(值)随机过程24

5 随机微积分27

习题39

1 平稳过程概念43

第二章 平稳过程43

2 相关函数的性质53

3 各态历经性55

4 平稳过程的(功率)谱密度67

5 平稳过程的谱分解86

6 线性系统中的平稳过程91

习题103

第三章 平稳时间序列的线性模型和预报114

1 时间序列及其实例114

2 平稳时间序列及其线性模型116

3 各类线性模型的性质127

4 模型识别--确定线性模型的类别、阶数137

5 模型参数估计150

6 平稳时间序列的预报，递推预报法157

7 直接预报法167

习题174

第四章 马尔科夫过程183

1 马尔科夫过程的直观描述183

2 马尔科夫链185

3 时间连续状态离散的马尔科夫过程201

4 泊松过程及其性质216

5 时间连续状态连续的马尔科夫过程，维纳过程220

习题227

附录 概率论的补充知识235

1 概率空间，随机变量235

2 随机变量的特征函数240

3 随机矢量及其多维特征函数，正态随机矢量251

习题260

参考书263

习题答案265