《计量经济学Econometrics 上》求取 ⇩

前言1

第一部绪论3

第一章资料、变数和模型3

1—1资料3

1—2关系5

1—3变数6

1—4函数形式11

第二部机率与统计推论导论11

第二章机率11

2—1机率的定义11

2—2联合机率、条件机率以及独立12

2—3主观的机率14

2—4贝氏定理16

第三章随机变数和机率分配23

3—1随机变数23

3—2机率分配23

3—3累加分配函数25

3—4联合机率密度函数25

3—5机率分配的特性27

3—6动差29

3—7条件期待值与变异数29

3—8联合分配的动差30

3—9某些通常使用的机率分配31

第四章古典的统计推论41

4—1绪论41

4—2估计式的特性42

4—3点估计的方法44

4—4区间估计47

4—5假设检定48

4—6检定的不偏性、一致性、以及有效性49

4—7概度比（LR）检定50

4—8信任区间和假设检定间的关系51

4—9显著水准的某些评判52

4—10配适度检定53

4—11列联表中的独立之检定54

4—12独立检定的结合55

第五章贝氏推论和决策理论59

5—1贝氏推论导论59

5—2统计的决策理论63

5—3损失函数使用说明66

5—4风险函数使用说明67

第三部计量经济方法导论71

第六章叙述测度71

6—1集中趋势和离散度的测度71

6—2由分组资料而来的推论陷阱76

6—3相关系数79

第七章简单直线回归85

7—1绪论85

7—2直线回归模型中的统计推论91

7—3预测94

7—4最小平方与最大概似（ML）法96

7—5残差分析97

7—6简单最小平方法的修正105

7—7结构移动分析112

7—8回归的另一种解释115

7—9最小平方回归中，y为已知下预测X：费勒方法120

第八章复回归125

8—1绪论125

8—2没有常数项的回归128

8—3偏相关和复相关129

8—4简单相关、偏相关、以及复相关系数间的关系131

8—5复回归模型中的统计推论132

8—6说明135

8—7贝塔系数142

8—8预测143

8—9自由度和校正判定系数R2144

8—10回归分析中t和F比率间的关系146

8—11复回归中变数的选择149

8—12报导结果时应注意之点153

第九章复回归中的虚拟变数、落后变数，以及非直线式161

9—1绪论161

9—2虚拟变数161

9—3落后应变数172

9—4机遇性解释变数181

9—5相关变数的遗漏和不相干变数的计入191

9—6替代变数193

9—7有限制范围的应变数和虚拟应变数199

9—8非直线最适法210

9—9非直线最小平方215

9—10最大概似法217

第十章复回归中更深入的某些课题227

10—1线型重合227

10—2线型重合解答235

10—3直线限制的检定241

10—4遗漏观察点251

10—5综合259

第十一章联立方程式模型导论275

11—1联合应变数及认定275

11—2齐质直线限制下的认定282

11—3互变异数限制下的认定284

11—4某些更深入的认定问题286

11—5估计的方法290

11—6工具变数法292

11—7常态化295

11—8一个说明的例子——克莱因模型1298

11—9最小平方偏误305